Сравнение DDFD с KFEB
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFD is passively managed, while KFEB is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 10.58%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 10.58% | 0.42% |
Correlation
The correlation between DDFD and KFEB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDFD
KFEB
Сравнение DDFD c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.12 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и KFEB
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -14.16% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.49% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.32% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 11.09% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.31% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.31% | -8.20% |
Сравнение комиссий DDFD и KFEB
И DDFD, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и KFEB
Ни DDFD, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and KFEB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор