Сравнение DCPE с DLUX
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine. DCPE is passively managed, while DLUX is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for DLUX.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и DLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и DLUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 7.85% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between DCPE and DLUX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. DLUX — Ранг доходности на риск
DCPE
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCPE c DLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | DLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и DLUX
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и DLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -0.13% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.03% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и DLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 0.88% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 0.88% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 0.88% | +15.99% |
Сравнение комиссий DCPE и DLUX
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и DLUX
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DLUX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and DLUX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.80% for DLUX.
DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.18% for DLUX.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и DLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор