Сравнение DCP.TO с TPRF.TO
DCP.TO (Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DCP.TO returned 7.69%/yr vs 8.94%/yr for TPRF.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCP.TO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCP.TO показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 6.95%.
DCP.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
TPRF.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCP.TO и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 6.27% | 15.46% | 29.54% | 6.53% | -17.25% | 22.18% | 5.96% | 5.26% | -11.81% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 6.95% | 18.21% | 28.67% | 5.53% | -15.46% | 31.78% | 4.65% | 12.00% | -14.27% |
Correlation
The correlation between DCP.TO and TPRF.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCP.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
DCP.TO
TPRF.TO
Сравнение DCP.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCP.TO | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 6.09 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 32.86 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCP.TO и TPRF.TO
Максимальная просадка DCP.TO за все время составила -43.09%, примерно равная максимальной просадке TPRF.TO в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCP.TO и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCP.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -44.80% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.49% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.39% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -23.90% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.52% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCP.TO и TPRF.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCP.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.93% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.63% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 4.10% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.64% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.24% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCP.TO и TPRF.TO
Дивидендная доходность DCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TPRF.TO в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 4.81% | 4.66% | 4.63% | 4.98% | 5.25% | 4.15% | 4.90% | 5.08% | 5.16% | 3.02% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.49% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCP.TO and TPRF.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and TD.
Подберите оптимальное распределение для DCP.TO и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор