Сравнение DCP.TO с DRFU.TO
DCP.TO (Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF) and DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both exchange-traded funds - DCP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Desjardins, while DRFU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Desjardins. Both are actively managed. Over the past 5 years, DCP.TO returned 7.69%/yr vs 14.84%/yr for DRFU.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCP.TO и DRFU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCP.TO показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у DRFU.TO с доходностью 15.27%.
DCP.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
DRFU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCP.TO и DRFU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 6.27% | 15.46% | 29.54% | 6.53% | -17.25% | 22.18% | 5.96% | 5.26% | -14.44% |
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 15.27% | 12.18% | 37.32% | 5.44% | -9.19% | 29.41% | 7.31% | 21.84% | -8.47% |
Correlation
The correlation between DCP.TO and DRFU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCP.TO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск
DCP.TO
DRFU.TO
Сравнение DCP.TO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCP.TO | DRFU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.61 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 4.23 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 15.29 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCP.TO и DRFU.TO
Максимальная просадка DCP.TO за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCP.TO и DRFU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCP.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -19.89% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -6.89% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -19.89% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.89% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.91% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.90% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCP.TO и DRFU.TO
Текущая волатильность для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) составляет 1.37%, в то время как у Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что DCP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCP.TO | DRFU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.31% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 11.31% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 13.97% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 16.37% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.49% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCP.TO и DRFU.TO
Дивидендная доходность DCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DRFU.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 4.81% | 4.66% | 4.63% | 4.98% | 5.25% | 4.15% | 4.90% | 5.08% | 5.16% | 3.02% |
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.01% | 0.76% | 0.60% | 0.80% | 1.05% | 1.08% | 1.38% | 1.37% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCP.TO and DRFU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DRFU.TO is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для DCP.TO и DRFU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор