Сравнение DCOR с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
DCOR и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.28% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%.
DCOR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и SPYM
DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCOR vs. SPYM — Ранг доходности на риск
DCOR
SPYM
Сравнение DCOR c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.32 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и SPYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и SPYM
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.03% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и SPYM
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -54.46% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.02% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.54% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.21% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и SPYM
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 5.16% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.33% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.48% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.25% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.81% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.99% | -2.61% |