PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.23% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCINXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCSVXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DCEMX и EAEMX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.25

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.86

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.68

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.25

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между DCEMX и EAEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и EAEMX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и EAEMX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-62.70%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.90%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-25.43%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-44.16%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-8.20%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-13.58%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.59%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и EAEMX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

5.94%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

8.80%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

12.17%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

11.42%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.38%

+4.60%