Сравнение DCEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund	5.33%	28.90%	4.84%	6.16%	-25.20%	-7.30%	23.89%	21.88%	-20.99%	32.42%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.48% соответственно.

DCEMX

1 день: 3.34%

1 месяц: -9.19%

С начала года: 5.33%

6 месяцев: 9.22%

1 год: 33.18%

3 года*: 13.18%

5 лет*: 0.43%

10 лет*: 5.81%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DCEMX:

DCEMX с DCDGX DCEMX с DCLVX DCEMX с DCINX DCEMX с DCSVX DCEMX с DNAVX DCEMX с DCHYX DCEMX с DAMDX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий DCEMX и DEMIX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

DCEMX

Dunham Emerging Markets Stock Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCEMX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	3.23	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	3.37	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.52	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	4.84	-2.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.05	19.15	-10.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCEMX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	3.23	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.53	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.66	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.45	-0.27

Корреляция

Корреляция между DCEMX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и DEMIX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund	2.06%	2.17%	0.00%	0.12%	0.00%	9.47%	0.00%	0.26%	1.00%	0.38%	1.27%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и DEMIX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCEMX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.65%	-63.15%	-7.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.89%	-20.32%	+6.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.04%	-43.95%	+2.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.88%	-46.29%	+0.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.01%	-18.94%	+7.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.34%	-18.54%	-7.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	5.14%	-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) составляет 10.98%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCEMX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.98%	19.21%	-8.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.23%	28.39%	-12.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.08%	33.29%	-13.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.57%	23.11%	-5.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.98%	21.94%	-3.96%

Сравнение DCEMX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и DEMIX

Сравнение доходности по годам DCEMX и DEMIX

Доходность по периодам

DCEMX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCEMX и DEMIX

Доходность на риск

DCEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

DCEMX

DEMIX

Сравнение DCEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)