PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с DCCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCEMX с DCCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) and DCCGX (Dunham Corporate/Government Bond Fund) are both mutual funds - DCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dunham, while DCCGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCEMX returned 8.35%/yr vs 1.02%/yr for DCCGX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DCEMX charges 2.03%/yr vs 2.00%/yr for DCCGX.

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и DCCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у DCCGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DCEMX превзошли акции DCCGX по среднегодовой доходности: 8.35% против 1.02% соответственно.

DCEMX

1 день
-1.05%
1 месяц
7.33%
С начала года
33.53%
6 месяцев
38.46%
1 год
59.58%
3 года*
23.06%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.35%

DCCGX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.82%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCEMX и DCCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		33.53%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		-0.05%5.63%1.51%5.22%-13.02%-1.46%6.53%8.93%-3.26%3.13%

Correlation

The correlation between DCEMX and DCCGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

-0.05

The correlation between DCEMX and DCCGX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Dunham Corporate/Government Bond Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DAMDXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCDGXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCREX
Часто сравнивают с DCCGX:
DCCGX с DAFGXDCCGX с DNAVXDCCGX с AMFIXDCCGX с DCDGXDCCGX с ARINXDCCGX с DCHYXDCCGX с DCSVX

Доходность на риск

DCEMX vs. DCCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DCCGX
Ранг доходности на риск DCCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c DCCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXDCCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.27

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.89

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.67

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

4.94

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. DCCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DCCGX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и DCCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXDCCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.27

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и DCCGX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DCCGX в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DCCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCEMXDCCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-17.54%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-2.61%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-5.93%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-17.35%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-17.54%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.35%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-3.33%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.88%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и DCCGX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCEMXDCCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

1.28%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

2.50%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

3.42%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

4.89%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

4.13%

+14.15%

Сравнение комиссий DCEMX и DCCGX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии DCCGX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и DCCGX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DCCGX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		3.55%3.60%3.22%2.93%1.21%0.68%1.15%1.88%2.13%1.54%1.72%2.61%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		1.62%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCEMX and DCCGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCEMX has higher volatility (9.09%) compared to DCCGX (1.28%). In terms of maximum drawdown, DCEMX dropped -70.65% vs DCCGX's -17.54%.

DCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCEMX и DCCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор