PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBZB.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBZB.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBZB.DE returned -0.99%/yr vs 11.36%/yr for CEMR.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: -0.99% против 11.36% соответственно.

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
0.09%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.74%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%

Correlation

The correlation between DBZB.DE and CEMR.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

-0.03

The correlation between DBZB.DE and CEMR.DE shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

DBZB.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.01

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.59

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.49

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

5.53

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DECEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.69

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBZB.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-31.78%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-11.73%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-15.75%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-23.73%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-31.78%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-1.48%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.03%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.16%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.48%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBZB.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.42%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

14.63%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

17.29%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

16.37%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

16.48%

-11.74%

Сравнение комиссий DBZB.DE и CEMR.DE

И DBZB.DE, и CEMR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и CEMR.DE

Ни DBZB.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBZB.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBZB.DE and CEMR.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

DBZB.DE is categorized as Global Bonds, while CEMR.DE is Momentum. DBZB.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBZB.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор