PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBXW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXW.DE returned 12.75%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции DBXW.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 24.00% соответственно.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and XDWT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between DBXW.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

DBXW.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.10

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.12

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

8.24

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-31.61%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-15.59%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-29.46%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-29.46%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-31.61%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.61%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.82%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.91%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.11%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

14.96%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.39%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.55%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

21.46%

-5.92%

Сравнение комиссий DBXW.DE и XDWT.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и XDWT.DE

Ни DBXW.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXW.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DBXW.DE.

DBXW.DE is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. DBXW.DE tracks MSCI World, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор