Сравнение DBXI.DE с WTEE.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | 12.42% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and WTEE.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between DBXI.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
WTEE.DE
Сравнение DBXI.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.80 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 14.72 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.08 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -16.45% | -53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -6.78% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -14.12% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -16.45% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.96% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -2.65% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.75% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и WTEE.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.73% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.73% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 10.94% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.50% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.99% | +5.38% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и WTEE.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор