PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXI.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXI.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 15.89%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXI.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXI.DE показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции DBXI.DE превзошли акции SC0D.DE по среднегодовой доходности: 15.89% против 10.85% соответственно.

DBXI.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
16.42%
С начала года
18.65%
1 год
34.71%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.27%
10 лет*
15.89%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXI.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		18.65%37.48%18.29%33.40%-9.16%26.68%-4.28%33.02%-14.48%16.46%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between DBXI.DE and SC0D.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.85

The correlation between DBXI.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

DBXI.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXI.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXI.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.16

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.79

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.71

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

6.00

+7.31

DBXI.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXI.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXI.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXI.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXI.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-38.50%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.93%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-16.54%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.05%

-23.38%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-38.50%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.85%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-7.06%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXI.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) составляет 3.75%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXI.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.14%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.36%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

16.12%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

17.55%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.90%

+1.50%

Сравнение комиссий DBXI.DE и SC0D.DE

DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXI.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.50%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBXI.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

DBXI.DE tracks FTSE MIB, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор