Сравнение DBXI.DE с H4ZA.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 14.91%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции DBXI.DE превзошли акции H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.80% соответственно.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and H4ZA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between DBXI.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
H4ZA.DE
Сравнение DBXI.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.43 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.85 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.98 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -38.41% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -10.97% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -16.40% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -23.26% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -38.41% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.50% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -7.84% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.24% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) составляет 4.63%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.95% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.99% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.99% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.50% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.17% | +2.20% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и H4ZA.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и H4ZA.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор