PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXG.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXG.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXG.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - DBXG.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 25+ Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXG.DE returned -3.98%/yr vs 0.13%/yr for UEFI.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DBXG.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXG.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) (DBXG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXG.DE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DBXG.DE уступали акциям UEFI.DE по среднегодовой доходности: -3.98% против 0.13% соответственно.

DBXG.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-2.41%
С начала года
-1.04%
1 год
-2.98%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-11.38%
10 лет*
-3.98%

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXG.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXG.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc)		-1.04%-9.41%-3.96%9.47%-40.42%-9.69%16.29%21.12%4.90%-2.36%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-9.74%5.04%0.06%11.40%5.58%-10.24%

Correlation

The correlation between DBXG.DE and UEFI.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.39

The correlation between DBXG.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с DBXG.DE:
DBXG.DE с EUN6.DEDBXG.DE с SYBW.DEDBXG.DE с T1EU.DEDBXG.DE с PR1G.DEDBXG.DE с TRD1.DEDBXG.DE с EXHC.DEDBXG.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

DBXG.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXG.DE
Ранг доходности на риск DBXG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXG.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXG.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXG.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) (DBXG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXG.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.88

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.16

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.03

-3.86

DBXG.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXG.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXG.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXG.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка DBXG.DE за все время составила -53.51%, что больше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXG.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXG.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.51%

-33.55%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-3.91%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-10.74%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.05%

-15.68%

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.51%

-22.74%

-30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.94%

-15.35%

-34.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-14.52%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.49%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXG.DE и UEFI.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) (DBXG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DBXG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXG.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.10%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

3.67%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

5.25%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

8.87%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.11%

+0.05%

Сравнение комиссий DBXG.DE и UEFI.DE

DBXG.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXG.DE и UEFI.DE

DBXG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXG.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

DBXG.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DBXG.DE.

DBXG.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 25+ Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for DBXG.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXG.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор