Сравнение DBXG.DE с PR1G.DE
DBXG.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc)) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - DBXG.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 25+ Index while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXG.DE returned -11.38%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXG.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXG.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXG.DE показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.
DBXG.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -11.38%
- 10 лет*
- -3.98%
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXG.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXG.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) | -1.04% | -9.41% | -3.96% | 9.47% | -40.42% | -9.69% | 16.29% | 18.92% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | 0.44% | 7.03% |
Correlation
The correlation between DBXG.DE and PR1G.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between DBXG.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXG.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
DBXG.DE
PR1G.DE
Сравнение DBXG.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) (DBXG.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXG.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.43 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.87 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXG.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка DBXG.DE за все время составила -53.51%, что больше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXG.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXG.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.51% | -20.86% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.85% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -7.94% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.05% | -17.71% | -33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.94% | -18.36% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -11.48% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.39% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXG.DE и PR1G.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) (DBXG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что DBXG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXG.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.17% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 3.01% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.05% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 6.47% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 6.10% | +9.06% |
Сравнение комиссий DBXG.DE и PR1G.DE
DBXG.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXG.DE и PR1G.DE
DBXG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXG.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DBXG.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DBXG.DE.
DBXG.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 25+ Index, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for DBXG.DE and 0.05% for PR1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXG.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор