Сравнение DBXD.DE с SELD.DE
DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 8.92%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.59% соответственно.
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between DBXD.DE and SELD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between DBXD.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
SELD.DE
Сравнение DBXD.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXD.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.79 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 16.20 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.73 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и SELD.DE
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -70.30% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.72% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -14.13% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -23.02% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -40.65% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.80% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -25.32% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.99% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и SELD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.83% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.59% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 11.81% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.87% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.42% | +0.93% |
Сравнение комиссий DBXD.DE и SELD.DE
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и SELD.DE
DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBXD.DE and SELD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
DBXD.DE tracks DAX®, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор