PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX9.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX9.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBX9.DE is a China Equities fund tracking the FTSE China 50, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX9.DE returned 3.94%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DBX9.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBX9.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX9.DE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DBX9.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 3.94% против 0.70% соответственно.

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX9.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DBX9.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CEBG.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DBX9.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX9.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX9.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
8.94

-7.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
21.24

-19.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

4.27

-2.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

69.36

-67.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

316.53

-312.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX9.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX9.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX9.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX9.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

8.94

-7.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

7.54

-7.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.74

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DBX9.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX9.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-3.71%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-0.03%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-0.08%

-27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-0.71%

-46.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.98%

-3.25%

-50.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.01%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-0.92%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

0.01%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX9.DE и XEON.DE

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX9.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.04%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

0.16%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

0.22%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

0.25%

+28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

0.39%

+25.03%

Сравнение комиссий DBX9.DE и XEON.DE

DBX9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX9.DE и XEON.DE

Ни DBX9.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBX9.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

DBX9.DE is categorized as China Equities, while XEON.DE is Bank Loan. DBX9.DE tracks FTSE China 50, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.60% for DBX9.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор