Сравнение DBX5.DE с LGGA.DE
DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom while LGGA.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBX5.DE returned 40.65%/yr vs 18.10%/yr for LGGA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX5.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LGGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX5.DE и LGGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX5.DE показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у LGGA.DE с доходностью 17.67%.
DBX5.DE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 110.55%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 22.04%
LGGA.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBX5.DE и LGGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 69.45% | 18.33% | 31.08% | 24.15% | -25.19% | 9.55% |
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 17.67% | 21.16% | 9.89% | 5.48% | -3.83% | 1.07% |
Correlation
The correlation between DBX5.DE and LGGA.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between DBX5.DE and LGGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX5.DE vs. LGGA.DE — Ранг доходности на риск
DBX5.DE
LGGA.DE
Сравнение DBX5.DE c LGGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX5.DE | LGGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.09 | 3.91 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.84 | 11.16 | +24.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX5.DE | LGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 2.39 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DBX5.DE и LGGA.DE
Максимальная просадка DBX5.DE за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки LGGA.DE в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX5.DE и LGGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX5.DE | LGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -17.88% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.87% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -17.88% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.58% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -4.82% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.12% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX5.DE и LGGA.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DBX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX5.DE | LGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.89% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 11.17% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 14.58% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 13.77% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.77% | +6.78% |
Сравнение комиссий DBX5.DE и LGGA.DE
DBX5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LGGA.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX5.DE и LGGA.DE
DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.76% | 4.29% | 4.70% | 5.40% | 4.98% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DBX5.DE and LGGA.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGA.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGA.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.
DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom, while LGGA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.65% for DBX5.DE and 0.40% for LGGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX5.DE и LGGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор