Сравнение DBRC.L с HMEF.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBRC.L returned 2.34%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBRC.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции DBRC.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 44.64% соответственно.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам DBRC.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -8.40% | 36.18% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and HMEF.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between DBRC.L and HMEF.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
HMEF.L
Сравнение DBRC.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.41 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.72 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и HMEF.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -39.89% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -13.08% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -16.21% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -34.73% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -39.89% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -10.98% | -32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -11.05% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.09% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и HMEF.L
Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) составляет 6.01%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.85% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 19.30% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 21.43% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 19.18% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 141.94% | -115.43% |
Сравнение комиссий DBRC.L и HMEF.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и HMEF.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and HMEF.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for DBRC.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор