PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против 9.65% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XSX6.DE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.90

The correlation between DBPD.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.59

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.31

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.18

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

8.46

-8.84

DBPD.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-36.06%

-63.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-9.46%

-16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-16.37%

-49.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-20.84%

-56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-36.06%

-56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-1.41%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-5.23%

-77.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

2.45%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XSX6.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.14%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

11.03%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

13.07%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

14.45%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

15.21%

+20.97%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XSX6.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XSX6.DE

Ни DBPD.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор