PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с LSK7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с LSK7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DBPD.DE tracks the ShortDAX Leverage (2x) Index while LSK7.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs -11.85%/yr for LSK7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LSK7.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и LSK7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у LSK7.DE с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям LSK7.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против -11.85% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и LSK7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and LSK7.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between DBPD.DE and LSK7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DEDBPD.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DELSK7.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

DBPD.DE vs. LSK7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c LSK7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DELSK7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.90

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.18

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.71

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.29

+0.91

DBPD.DE vs. LSK7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа LSK7.DE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и LSK7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и LSK7.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки LSK7.DE в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и LSK7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DELSK7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-87.99%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-20.24%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-37.05%

-28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-48.91%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-72.69%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-87.62%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-58.97%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

11.20%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и LSK7.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSK7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DELSK7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

4.02%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

13.42%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

16.02%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

17.52%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

17.89%

+18.29%

Сравнение комиссий DBPD.DE и LSK7.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSK7.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и LSK7.DE

Ни DBPD.DE, ни LSK7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and LSK7.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSK7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSK7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.40% for LSK7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и LSK7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор