PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XMME.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBPD.DE returned -19.24%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XMME.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
11.33%
С начала года
20.01%
1 год
33.43%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-4.50%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		20.01%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.58%21.91%-11.16%-2.35%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XMME.DE is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г.

-0.60

The correlation between DBPD.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.64

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.24

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.03

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

9.31

-9.69

DBPD.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XMME.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-31.95%

-67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-11.00%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-19.16%

-46.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-23.46%

-53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-11.00%

-88.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-9.76%

-72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.58%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XMME.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.51%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

17.91%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

20.34%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

17.33%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

19.07%

+17.11%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XMME.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XMME.DE

Ни DBPD.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XMME.DE have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор