PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с SHLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLLX с SHLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) and SHLMX (Virtus Stone Harbor Local Markets) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DBLLX returned 3.53%/yr vs 2.22%/yr for SHLMX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DBLLX charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for SHLMX.

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и SHLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SHLMX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции SHLMX по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.22% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.39%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.53%

SHLMX

1 день
0.23%
1 месяц
1.64%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.46%
1 год
10.89%
3 года*
7.05%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLLX и SHLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		1.10%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
SHLMX
Virtus Stone Harbor Local Markets		1.52%19.32%-5.84%12.02%-11.67%-8.23%1.87%13.08%-9.29%15.36%

Correlation

The correlation between DBLLX and SHLMX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Virtus Stone Harbor Local Markets

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с FEMDXDBLLX с JEMDX
Часто сравнивают с SHLMX:
SHLMX с SHMDXSHLMX с SHCDXSHLMX с AMAPXSHLMX с DLENXSHLMX с DBLEXSHLMX с AGEYXSHLMX с AGEPX

Доходность на риск

DBLLX vs. SHLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHLMX
Ранг доходности на риск SHLMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c SHLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXSHLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
1.65

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.78
2.39

+6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.63

1.33

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

1.62

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.44

5.48

+21.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. SHLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа SHLMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и SHLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXSHLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

1.65

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.14

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

0.25

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.02

+1.69

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и SHLMX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SHLMX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и SHLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLLXSHLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-37.35%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-6.65%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-9.99%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-25.22%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-26.60%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-10.46%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-18.50%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.97%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и SHLMX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.42%, в то время как у Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLLXSHLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.14%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

5.73%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

6.57%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

8.01%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

8.95%

-7.05%

Сравнение комиссий DBLLX и SHLMX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHLMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и SHLMX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SHLMX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.08%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
SHLMX
Virtus Stone Harbor Local Markets		10.00%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%1.99%1.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLLX and SHLMX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLMX has higher volatility (2.14%) compared to DBLLX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DBLLX dropped -10.13% vs SHLMX's -37.35%.

DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLLX и SHLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор