PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLLX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и GMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.60% против 7.62% соответственно.


DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий DBLLX и GMCDX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

DBLLX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLLXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

3.12

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

4.54

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.76

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.55

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

17.85

+1.62

DBLLX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLLXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.83

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.82

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.30

+1.36

Корреляция

Корреляция между DBLLX и GMCDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и GMCDX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и GMCDX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBLLXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-68.24%

+58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-5.69%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-26.02%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-26.02%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.56%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-17.75%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.14%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и GMCDX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBLLXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.27%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

3.92%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

6.72%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

11.16%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

9.31%

-7.41%