PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с DBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.02% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX

Сравнение комиссий DBLLX и DBLEX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.73

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

2.23

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.40

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.62

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

7.17

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа DBLEX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.73

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.42

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

0.87

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.98

+0.70

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DBLEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DBLEX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DBLEX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-25.43%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.77%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-25.43%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-25.43%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.81%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.52%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.63%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DBLEX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.66%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.42%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

2.61%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.52%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.65%

-2.75%