PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с AXSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.66%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.18%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.83%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Correlation

The correlation between DBLIX and AXSIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.36

The correlation between DBLIX and AXSIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX

Доходность на риск

DBLIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.95

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и AXSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и AXSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.70%

—

Сравнение комиссий DBLIX и AXSIX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и AXSIX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности AXSIX в 6.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and AXSIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и AXSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор