Сравнение DBLFX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции DBLFX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.39% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и PGSIX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
DBLFX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
DBLFX
PGSIX
Сравнение DBLFX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.63 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и PGSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и PGSIX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и PGSIX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -22.28% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.85% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -21.57% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -22.28% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.49% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.62% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.26% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и PGSIX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) составляет 1.54%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.96% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.45% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.95% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.96% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.91% | -1.64% |