Сравнение DBLFX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.24% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и LMSMX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
DBLFX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
DBLFX
LMSMX
Сравнение DBLFX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.40 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и LMSMX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и LMSMX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -30.76% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.83% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -30.18% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -13.02% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.07% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.44% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и LMSMX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.54% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.47% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 6.95% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 10.39% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 8.22% | -3.95% |