Сравнение DBLEX с JMKIX
DBLEX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund) and JMKIX (John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DBLEX returned 3.86%/yr vs 4.02%/yr for JMKIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLEX charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for JMKIX.
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и JMKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у JMKIX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLEX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции JMKIX немного впереди с 4.02%.
DBLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.86%
JMKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам DBLEX и JMKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 1.39% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | 2.92% | 12.17% | 6.13% | 10.15% | -15.69% | -2.53% | 5.09% | 14.51% | -5.80% | 13.40% |
Correlation
The correlation between DBLEX and JMKIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between DBLEX and JMKIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLEX vs. JMKIX — Ранг доходности на риск
DBLEX
JMKIX
Сравнение DBLEX c JMKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | JMKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.63 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.12 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 13.78 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | JMKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.97 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.77 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и JMKIX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки JMKIX в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и JMKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLEX | JMKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -27.36% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -4.22% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -8.85% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -27.36% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -27.36% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.15% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.95% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и JMKIX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.74%, в то время как у John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLEX | JMKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.50% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 3.56% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 4.44% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.10% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.48% | -1.83% |
Сравнение комиссий DBLEX и JMKIX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMKIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и JMKIX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что сопоставимо с доходностью JMKIX в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.58% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | 5.56% | 5.76% | 4.60% | 4.21% | 4.86% | 3.97% | 4.43% | 4.35% | 5.55% | 5.31% | 6.05% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
DBLEX and JMKIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMKIX has higher volatility (1.50%) compared to DBLEX (0.74%). In terms of maximum drawdown, DBLEX dropped -25.43% vs JMKIX's -27.36%.
DBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLEX и JMKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор