Сравнение DBLEX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.62% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и GMCDX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
DBLEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
DBLEX
GMCDX
Сравнение DBLEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.12 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 4.54 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 17.85 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.12 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.30 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и GMCDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и GMCDX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и GMCDX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -68.24% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.69% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.02% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -26.02% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.56% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -17.75% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.14% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и GMCDX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.27% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.92% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 6.72% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 11.16% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 9.31% | -4.65% |