PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLEX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и GMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.62% соответственно.


DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий DBLEX и GMCDX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

DBLEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLEXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

3.12

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

4.54

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.55

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

17.85

-11.39

DBLEX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLEXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.12

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.30

+0.67

Корреляция

Корреляция между DBLEX и GMCDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и GMCDX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и GMCDX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBLEXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-68.24%

+42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-5.69%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-26.02%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-26.02%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.56%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-17.75%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.14%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и GMCDX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBLEXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.27%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.92%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

6.72%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

11.16%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

9.31%

-4.65%