PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.62% соответственно.

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий DBLEX и DBLLX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

3.75

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

5.19

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.29

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.05

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

21.50

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.75

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.72

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.91

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.68

-0.70

Корреляция

Корреляция между DBLEX и DBLLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и DBLLX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и DBLLX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-10.13%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.35%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-10.13%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-10.13%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.92%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.31%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и DBLLX

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.75%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.43%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

1.93%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

1.90%

+2.75%