Сравнение DBLEX с AEDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и AEDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и AEDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | -1.10% | 14.92% | 1.60% | 9.12% | -12.57% | -1.82% | 6.55% | 12.40% | -2.73% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AEDVX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции AEDVX по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.55% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
AEDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и AEDVX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AEDVX в 0.98%.
Доходность на риск
DBLEX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск
DBLEX
AEDVX
Сравнение DBLEX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | AEDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.44 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.69 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.48 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и AEDVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и AEDVX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности AEDVX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | 6.33% | 5.41% | 4.99% | 5.47% | 3.30% | 3.57% | 3.42% | 3.99% | 3.65% | 3.64% | 4.28% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и AEDVX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и AEDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -21.46% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.96% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.46% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -21.46% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.76% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.88% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и AEDVX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.67% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.77% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.54% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.97% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.47% | +0.19% |