PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с DXJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).

DBJP и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и DXJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		11.05%28.91%11.20%25.14%-9.71%5.36%8.97%17.20%-18.83%25.66%
Разные валюты инструментов

DBJP торгуется в USD, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DXJG.L по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.12% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

DXJG.L

1 день
5.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
11.05%
6 месяцев
17.04%
1 год
38.21%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.47%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с ISJP.L

Сравнение комиссий DBJP и DXJG.L

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Доходность на риск

DBJP vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.42

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.18

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

11.40

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJG.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между DBJP и DXJG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJG.L

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как DXJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJG.L

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJG.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-29.26%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.49%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-14.83%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-29.26%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.98%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.35%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.81%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.82%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

21.45%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.00%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.16%

+2.62%