PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с DLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%5.14%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBELX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DLY с доходностью -2.15%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с BILDXDBELX с DBLSX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX

Сравнение комиссий DBELX и DLY

DBELX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

DBELX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

-0.44

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-0.48

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.51

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

-1.39

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.44

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBELX и DLY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и DLY

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности DLY в 10.08%

TTM2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и DLY

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-28.61%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.25%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-28.61%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.18%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.94%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.79%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и DLY

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) составляет 3.96%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.13%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.47%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

12.22%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

13.53%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

15.19%

-7.80%