PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с EXSI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с EXSI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE).

DAX и EXSI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EXSI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX®. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и EXSI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и EXSI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		-1.17%41.31%3.01%22.31%-16.53%12.75%10.33%25.34%-17.12%29.66%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как EXSI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у EXSI.DE с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям EXSI.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.96% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

EXSI.DE

1 день
3.27%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.31%
1 год
23.01%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с EXSI.DE:
EXSI.DE с VUAA.LEXSI.DE с NESN.SWEXSI.DE с EUEA.AS

Сравнение комиссий DAX и EXSI.DE

И DAX, и EXSI.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

DAX vs. EXSI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXSI.DE
Ранг доходности на риск EXSI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSI.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c EXSI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXEXSI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.25

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.73

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.83

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.65

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. EXSI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EXSI.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и EXSI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXEXSI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между DAX и EXSI.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и EXSI.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EXSI.DE в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EXSI.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		2.46%2.45%2.76%2.67%2.63%2.12%1.61%2.67%2.88%3.90%3.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DAX и EXSI.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки EXSI.DE в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и EXSI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXEXSI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-59.71%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.94%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-24.32%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.17%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.25%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.10%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и EXSI.DE

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXEXSI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.97%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.63%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.35%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.34%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.47%

+1.74%