Сравнение DAX с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
DAX и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции EFNL немного впереди с 8.79%.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и EFNL
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
DAX vs. EFNL — Ранг доходности на риск
DAX
EFNL
Сравнение DAX c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.32 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.05 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.75 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 16.52 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.32 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DAX и EFNL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и EFNL
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и EFNL
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -38.70% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.90% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -38.70% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -38.70% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -3.13% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -11.05% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.48% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и EFNL
Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.82% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.36% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 17.88% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.41% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 19.99% | +1.22% |