PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAK с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DAK и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dakota Active Equity ETF (DAK) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 13.79%.


DAK

1 день
-2.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUS

1 день
-2.12%
1 месяц
1.16%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
13.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAK и IUS


2026 (YTD)2025
DAK
Dakota Active Equity ETF
8.35%7.36%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
13.79%10.36%

Correlation

The correlation between DAK and IUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dakota Active Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

DAK vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAK

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAK c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DAK vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAKIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.84

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DAK и IUS

Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и IUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DAKIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-34.67%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.86%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DAK и IUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DAKIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.49%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

15.02%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

18.05%

-6.66%

Сравнение комиссий DAK и IUS

DAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAK и IUS

Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IUS в 1.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DAK
Dakota Active Equity ETF
0.56%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.31%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DAK and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for DAK.

IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.56% for DAK.

They also come from different issuers: Dakota Wealth and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAK и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор