Сравнение DAK с IUS
DAK (Dakota Active Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DAK is actively managed, while IUS is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DAK charges 0.43%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности DAK и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 13.79%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAK и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 13.79% | 10.36% |
Correlation
The correlation between DAK and IUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAK vs. IUS — Ранг доходности на риск
DAK
IUS
Сравнение DAK c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.84 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и IUS
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -34.67% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.12% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.86% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.49% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.02% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.05% | -6.66% |
Сравнение комиссий DAK и IUS
DAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и IUS
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IUS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.31% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DAK and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for DAK.
IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.56% for DAK.
They also come from different issuers: Dakota Wealth and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для DAK и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор