Сравнение DAIOX с GGBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и GGBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и GGBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -1.33% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GGBFX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям GGBFX по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.91% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
GGBFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и GGBFX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GGBFX в 0.86%.
Доходность на риск
DAIOX vs. GGBFX — Ранг доходности на риск
DAIOX
GGBFX
Сравнение DAIOX c GGBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | GGBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.06 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.31 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и GGBFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и GGBFX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GGBFX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и GGBFX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке GGBFX в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и GGBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -27.03% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.80% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -20.84% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -20.97% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.48% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.64% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и GGBFX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеют волатильность 1.68% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.63% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.00% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.91% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.49% | +1.45% |