Сравнение DAGB.L с SMH.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -3.13%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAGB.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
DAGB.L
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- -19.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAGB.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.80% | 2.70% | 31.12% | 326.16% | -85.21% | -24.14% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 33.43% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and SMH.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between DAGB.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAGB.L и SMH.L
Секторы
DAGB.L
SMH.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAGB.L
SMH.L
-
Технологии
DAGB.L
SMH.L
Потребительский циклический сектор
DAGB.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
DAGB.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
DAGB.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
DAGB.L
-
SMH.L
-
Энергетика
DAGB.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
DAGB.L
-
SMH.L
-
Промышленность
DAGB.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
DAGB.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
DAGB.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
SMH.L
Сравнение DAGB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAGB.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 6.26 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 24.91 | -25.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и SMH.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -36.36% | -54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -17.88% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.48% | -36.36% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | -36.36% | -54.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -17.88% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.09% | -9.76% | -47.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 4.50% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и SMH.L
Текущая волатильность для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) составляет 13.35%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 15.83% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.16% | 30.18% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 36.47% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 32.38% | +39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 31.78% | +39.57% |
Сравнение комиссий DAGB.L и SMH.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и SMH.L
Ни DAGB.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and SMH.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
DAGB.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор