PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGB.L с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAGB.L с IBLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAGB.L returned 50.12%/yr vs 41.30%/yr for IBLC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности DAGB.L и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAGB.L торгуется в GBP, в то время как IBLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBLC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGB.L показывает доходность 19.22%, а IBLC немного выше – 19.74%.

DAGB.L

1 день
-7.71%
1 месяц
-7.54%
С начала года
19.22%
6 месяцев
3.58%
1 год
36.39%
3 года*
50.12%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—

IBLC

1 день
-8.93%
1 месяц
-6.97%
С начала года
19.74%
6 месяцев
3.67%
1 год
57.83%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAGB.L и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		19.22%2.70%31.12%326.16%-74.58%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		19.74%18.00%20.65%186.40%-56.21%

Correlation

The correlation between DAGB.L and IBLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.65

The correlation between DAGB.L and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAGB.L и IBLC

Секторы
DAGB.L
IBLC

Финансовые услуги

62.4%
66.6%

Технологии

34.7%
30.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

DAGB.L
62.4%
IBLC
66.6%

Технологии

DAGB.L
34.7%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

DAGB.L
2.9%
IBLC
0.1%

Сырьевые материалы

DAGB.L

-

IBLC

-

Коммуникационные услуги

DAGB.L

-

IBLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

DAGB.L

-

IBLC

-

Энергетика

DAGB.L

-

IBLC

-

Здравоохранение

DAGB.L

-

IBLC

-

Промышленность

DAGB.L

-

IBLC

-

Недвижимость

DAGB.L

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

DAGB.L

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с DAGB.L:
DAGB.L с BTC-USDDAGB.L с BKCG.LDAGB.L с BCHS.LDAGB.L с DAPP.LDAGB.L с MSTRDAGB.L с SMGB.LDAGB.L с SMH
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

DAGB.L vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGB.L
Ранг доходности на риск DAGB.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGB.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGB.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGB.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGB.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGB.L c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGB.LIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.08

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.65

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.28

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

2.55

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGB.L vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGB.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGB.L и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGB.LIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DAGB.L и IBLC

Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки IBLC в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAGB.LIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-60.63%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.63%

-45.50%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-51.79%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.69%

-21.74%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-25.25%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

22.71%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGB.L и IBLC

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAGB.LIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

15.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.85%

39.97%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.37%

54.08%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.93%

62.60%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.76%

62.60%

+9.16%

Сравнение комиссий DAGB.L и IBLC

DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGB.L и IBLC

DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		5.32%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

DAGB.L and IBLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.

DAGB.L is categorized as Technology Equities, while IBLC is Cryptocurrency. DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.47% for IBLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор