Сравнение DABS с XLEI
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. DABS is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DABS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности DABS и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 3.15% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between DABS and XLEI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. XLEI — Ранг доходности на риск
DABS
XLEI
Сравнение DABS c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.65 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и XLEI
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -7.98% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.97% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.52% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 13.16% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 13.16% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 13.16% | -10.60% |
Сравнение комиссий DABS и XLEI
DABS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и XLEI
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and XLEI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DABS.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.89% for DABS.
DABS is categorized as Nontraditional Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and State Street. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для DABS и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор