Сравнение DABS с NUG
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both exchange-traded funds - DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine, while NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности DABS и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 0.68% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
Correlation
The correlation between DABS and NUG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. NUG — Ранг доходности на риск
DABS
NUG
Сравнение DABS c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | -0.94 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и NUG
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -65.69% | +64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -65.69% | +65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -29.27% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 80.36% | -77.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 80.36% | -77.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 80.36% | -77.80% |
Сравнение комиссий DABS и NUG
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и NUG
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and NUG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
DABS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for NUG.
DABS is categorized as Nontraditional Bonds, while NUG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для DABS и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор