PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с EMXCDAADX с PZVEXDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с XCEMDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DAADX и FQEMX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DAADX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

3.07

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.44

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.47

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

13.65

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между DAADX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и FQEMX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и FQEMX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-34.46%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-18.93%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-16.40%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-11.08%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.81%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и FQEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

14.20%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

20.17%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

24.14%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.73%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.73%

-5.81%