PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RR.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RR.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RR.DE returned 10.38%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RR.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

D6RR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.61%
1 год
9.76%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RR.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		4.41%13.01%10.17%15.40%1.22%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between D6RR.DE and H4ZZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between D6RR.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с D6RR.DE:
D6RR.DE с D6RQ.DED6RR.DE с D6RP.DED6RR.DE с EL4F.DED6RR.DE с ELFW.DED6RR.DE с EL4A.DED6RR.DE с CEMT.DED6RR.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

D6RR.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RR.DE
Ранг доходности на риск D6RR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RR.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RR.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.98

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

4.86

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RR.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RR.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RR.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RR.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.18

-0.48

Просадки

Сравнение просадок D6RR.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RR.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-16.46%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.94%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-16.46%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.53%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RR.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 4.11%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RR.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.93%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.97%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.97%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.85%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.85%

-1.09%

Сравнение комиссий D6RR.DE и H4ZZ.DE

D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RR.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		2.11%2.14%2.18%2.08%2.28%1.66%0.32%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, D6RR.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for D6RR.DE.

D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор