Сравнение D6RR.DE с EL42.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 9.71%/yr for EL42.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и EL42.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и EL42.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 4.41% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 10.31% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | 9.25% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and EL42.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between D6RR.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
EL42.DE
Сравнение D6RR.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RR.DE | EL42.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.67 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.24 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RR.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и EL42.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и EL42.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -35.85% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.57% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -16.42% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -19.44% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.52% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.32% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.56% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и EL42.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеют волатильность 4.11% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.22% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.55% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.74% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.21% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.56% | -0.80% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и EL42.DE
D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и EL42.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EL42.DE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.11% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, D6RR.DE and EL42.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D6RR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while EL42.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.30% for EL42.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и EL42.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор