PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 5.37%/yr for IQQH.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%-1.44%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and IQQH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between D6RD.DE and IQQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

D6RD.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.14

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

6.29

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

19.88

+19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQH.DE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

3.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-86.09%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.32%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-44.43%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-24.01%

+21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-59.78%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.90%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и IQQH.DE

Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.79%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

18.31%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

24.37%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

24.69%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

25.08%

+1.05%

Сравнение комиссий D6RD.DE и IQQH.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and IQQH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор