Сравнение D5BM.DE с HDLG.L
D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - D5BM.DE tracks the S&P 500 Index while HDLG.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs 6.39%/yr for HDLG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HDLG.L.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и HDLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у HDLG.L с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции D5BM.DE превзошли акции HDLG.L по среднегодовой доходности: 15.17% против 6.39% соответственно.
D5BM.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.17%
HDLG.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и HDLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 11.37% | 4.79% | 32.48% | 22.66% | -14.28% | 41.10% | 7.10% | 34.88% | -0.79% | 7.04% |
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 7.55% | -8.60% | 24.17% | -2.50% | 6.65% | 34.70% | -18.57% | 22.40% | -2.88% | -2.57% |
Correlation
The correlation between D5BM.DE and HDLG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between D5BM.DE and HDLG.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
HDLG.L
Сравнение D5BM.DE c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | HDLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.46 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 3.71 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.91 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.15 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и HDLG.L
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и HDLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BM.DE | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -40.26% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.72% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -18.32% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | -19.99% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -38.97% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.81% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -13.55% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.65% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и HDLG.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.12% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 10.79% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.54% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.20% | -0.14% |
Сравнение комиссий D5BM.DE и HDLG.L
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDLG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и HDLG.L
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.67% | 3.94% | 3.46% | 4.11% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.17% | 2.88% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
D5BM.DE and HDLG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.
D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.30% for HDLG.L.
Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и HDLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор