PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BL.DE returned 14.60%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.20%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between D5BL.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

D5BL.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.29

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.90

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.75

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

6.64

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.29

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-32.86%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.54%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.94%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-19.60%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.63%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.27%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и PRAE.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.39%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.66%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.97%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.42%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.22%

+0.54%

Сравнение комиссий D5BL.DE и PRAE.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и PRAE.DE

Ни D5BL.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор