Сравнение D5BL.DE с EXSH.DE
D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 10.77%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BL.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BL.DE показывает доходность 13.85%, а EXSH.DE немного выше – 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BL.DE имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции EXSH.DE немного отстают с 10.31%.
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам D5BL.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between D5BL.DE and EXSH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.87 |
The correlation between D5BL.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BL.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
D5BL.DE
EXSH.DE
Сравнение D5BL.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BL.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.85 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 16.10 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок D5BL.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -70.20% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -6.65% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -14.43% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -22.98% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -40.34% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.87% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -22.15% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.01% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BL.DE и EXSH.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.90% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.77% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 11.99% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.61% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.15% | +0.61% |
Сравнение комиссий D5BL.DE и EXSH.DE
D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BL.DE и EXSH.DE
D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
D5BL.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор