Сравнение D5BE.DE с XCS2.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from Xtrackers - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BE.DE returned 1.33%/yr vs -0.24%/yr for XCS2.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XCS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и XCS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XCS2.DE с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции D5BE.DE превзошли акции XCS2.DE по среднегодовой доходности: 1.33% против -0.24% соответственно.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
XCS2.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и XCS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | 0.62% | 2.33% | 7.69% | -6.19% | 6.04% | 6.14% | -11.86% |
XCS2.DE Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) | 8.53% | -2.17% | -1.70% | 0.78% | -13.88% | -0.26% | 4.13% | 9.65% | -0.82% | -2.48% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and XCS2.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.10 |
The correlation between D5BE.DE and XCS2.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. XCS2.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
XCS2.DE
Сравнение D5BE.DE c XCS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | XCS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.05 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.71 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и XCS2.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки XCS2.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и XCS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | XCS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -41.58% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -4.56% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -12.00% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -22.36% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -41.58% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -32.91% | +27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -25.77% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и XCS2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | XCS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.72% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 7.34% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 8.96% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 10.16% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.02% | -12.08% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и XCS2.DE
D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XCS2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и XCS2.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XCS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
XCS2.DE Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BE.DE and XCS2.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.
D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.25% for XCS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и XCS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор